超级军网转贴：“人工智能”你也太智能了。。。死得好惨。。。
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/30 00:28:30
一件上个月的旧事，但这个写得比较有趣。
只希望在我们各种设备上的软件不要一般地犯傻。。
（虽然明知会的，因为我也经常犯傻，天下的IT没几个不犯傻的）
http://smb.pconline.com.cn/lunch/1005/2124652.html
本月某日的某个炎热可怕的时刻，美国道琼斯30种工业股票平均价格指数瞬间暴跌近1000点。几乎让那些每天几百万上下的华尔街白领们心脏停止跳动：道指的1000点的浮动代表着上万亿美元的变化，再有钱再阔气之如美国也经不起这样的巨大波动。而且，俗话说的好，美国感冒了全世界都要吃药，这个上下波动等于让全世界都心肝惊颤。
（图就自己上传送门吧。反正炒股的都知道是哪天）
20分钟内蒸发了万亿美元市值的一个V字
急速下跌的行情会让每个人都感到绝望，哪里才是谷底，上帝知道。如果不及时踩刹车，真的有可能将这个世界第一的经济实体跌死为止。 按证券交易部门官员说法，20分钟暴跌时段内存在大量“明显错误”的交易，但起因不明。如同宇宙大爆炸的起点，至今仍在科学和宗教范畴之间游弋不休，因为没人确切知道这个暴跌的确切原因。
道指暴跌的起因，也许只有上帝才知道了。美国某参议员甚至解释这可能是恐怖分子攻击美国或者外星人攻击地球。技术已经进步到不同于李煜同学的冷兵器时代了，现代战争中直接破坏对方经济体系，基本上就能纶巾羽扇运筹帷幄坐等接收战争成果，不费一兵一卒。
有传闻这次的暴跌是花旗银行某操作员的“肥手指”（人工错误录入），但花旗随即否认这个可能性。直到今天仍然众说纷纭没有结果，但很大部分怀疑意见指向了股市的自动化交易系统。
也就是电脑程序交易(Programming Trading)系统闯的祸。当股价一旦涨至（或跌至）某一个点，便会引发系统同时买入（出），于是进入死循环——越买价格越升，越升系统就越买（或越卖价格越跌，越跌越卖），目前全世界各大市场都在使用多个类似系统使用类似的交易模式，
美国证券交易委员会和期货交易委员会调查人员称，纽约的电脑自动化交易系统发现了芝加哥的一系列交易后，立刻下达连串沽卖大单，导致了沽压如雪球般越滚越大。这个结果继续被系统识别为“可以卖出”或“必须卖出”的执行条件，结果就是交易系统不停低价出抛单，最终的形成了那可怕的V字千点跌幅。
很多专业分析指出这次的大跳水行情是因为触发算法交易的连锁反应，高性能计算机接连发出卖单，疯狂寻求止损，最终导致蓝筹股埃森哲公司和波士顿啤酒公司等多只股票短时间内失去几乎100%市值，最终以1美分价格继续疯狂换手。
算法交易，无须交易者参与，由计算机根据不同算法程序下单，可自动决定交易时机、价格、下单数量，并在百万分之一秒完成操作，广泛应用于对冲基金、养老基金和共同基金等机构投资者，具有即时反应的优点。现在美国资本市场超过一半的交易均由算法交易完成。因为以人的交易速度不可能那么快，如果不是算法交易，根本办不到在瞬间反应并按条件做出应对买或卖。
算法交易程序也许不是引发暴跌的原因，但其中的必然有不可忽视的助推作用。这就是一次典型的算法交易“踩踏”事故。
当然，上述仅限H编辑个人猜测，真实情况是否如此，到现在仍不得而知，但H编辑绝对可以肯定，人的速度不能达到如此可怕和规模。所以……
成也智能败也智能
简单举例说明，商业智能（洋文称business intelligence）是如何看到交易的。
某哥两发现路上有十坨狗屎。哥A对哥B说：你把一坨米田共吃了我就给你5000万！哥B计算下，觉得5000万吃一坨屎还是相当划算的。于是成交，哥A给哥B5000万支票。哥B咂咂嘴巴，琢磨着狗屎的味道确实不太爽，就对哥A说了：你要是敢吃了，我也给你5000万零10元。哥A正心疼着自己那5000万块钱，见哥B如此说，当下吃了个干干净净。于是那5000万重又回到哥A的钱包，还赚到10块盈利。但狗屎味道确实不好，哥A又纠缠上哥B，你再吃一坨，我给你5000万零20……于是乎如此来往5个回合，十坨狗屎吃个干干静静。
哪怕这哥两其实来回交易都是在10元的增减上下浮动，在交易系统的BI看来，这哥两的交易额累计已经超过是5亿，时间足够短，数额足够大，也许就会成为系统判断的一个符合条件。这个时候系统也许就会认为，市场风险已经过大，哪怕低价割肉也需要立即离场，所以形成雪球越滚越大的多米诺效应，最终变成了大雪崩。
说到现在，各位同学应该对商业智能有一定的了解了。就是科技进步让人类找到了提高工作效率的有效借口。机器性能已经足够快速的执行模拟人类动作的指令，但逻辑判断条件和整体模型还需要人去组织和建造，而稍有疏漏都会杯具收场。
蝴蝶效应（The Butterfly Effect）是指在一个流动性系统中，初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。这是一种混沌现象。蝴蝶在热带轻轻扇动一下翅膀，遥远的国家就可能造成一场飓风。其原因在于：蝴蝶翅膀的运动，导致其身边的空气系统发生变化，并引起微弱气流的产生，而微弱气流的产生又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变化，由此引起连锁反应，最终导致其他系统的极大变化。此效应说明，事物发展的结果，对初始条件具有极为敏感的依赖性，初始条件的极小偏差，将会引起结果的极大差异。
机器优胜与人工的地方在于其速度，害处同样的明显，人类单位时间内干一件蠢事，机器能干百万件蠢事，只要环境给出符合干蠢事的基本条件，机器系统会毫不犹豫的执行愚蠢无比的指令，并且速度奇快无比人类望尘莫及，于是乎一个巨大的帝国在瞬间崩溃倒塌，这并非没有可能。
李煜同学的个人决策失误也让他在后主位置上支撑了15年，如果他有机会穿越到现在并保持同样的位置和同样的昏庸，也是破败的结果会在几天内见效。
洗具还是杯具？
H编辑突然的发现，其实人类的命运很大程度上并不能自控，真正的主宰者也许是我们日渐依赖并不可分离的信息系统和宇宙的混沌随机性。值得庆幸的是，我朝这部分经济体系仍然由人类有司掌握，不像太平洋彼岸的美国，70%的金融活动交给程序去判断和执行。当然这个区别的最大根源在于我朝技术的相对落后，所以H编辑真不知道是应该觉得庆幸还是应该悲哀。
应用案例
我朝关注度最高的房地产行业其实对于新技术的应用，利益之驱使的必然结果。
H编辑从最近的新闻里看到这样的内容：中介公司采购了一种类似后台控制器的设备，只要网上有新的房源信息发布，就可在第一时间内跟踪、锁定。
据H编辑的推测分析，这套火星技术设备应该是结合了搜索引擎的关键字买断，再外加人肉沟通的十万水军教头的人肉引擎，将所有关于房地产出租出售的有效信息第一时间掌控在自己可控范围内，再通过庞大的数据库比照分析，剔除同业虚假干扰信息之后，将所有真实有用房源紧紧的抓在了手里。这就是典型的“信息不对等”造成的物质利益掌控不对等实例。
最后，加入业主预计以10000元／平方米的价格出售一套房子，房产中介经纪人会说这房子每平方米至少可以卖到1.5万元，对外挂牌价格2万元，并寻找目标顾客群，然后把已知、未知的规划告知买房者，同时每天带三五批人看房，形成一个“不愁房子卖不出”的假象。久而久之，中介公司就把房价推向了预期的高位。
呜呼哀哉啊， 想当年，前辈们抛头颅洒热血的为我们打下了均价每平超过两万五的江山……
————————————————————————————————————————
PS：本人认识一位在USA的家伙在一分钟内5万刀的股票就变成了不足10刀现金。。。他的退休计划算是完了。。一件上个月的旧事，但这个写得比较有趣。
只希望在我们各种设备上的软件不要一般地犯傻。。
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http://smb.pconline.com.cn/lunch/1005/2124652.html
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道指暴跌的起因，也许只有上帝才知道了。美国某参议员甚至解释这可能是恐怖分子攻击美国或者外星人攻击地球。技术已经进步到不同于李煜同学的冷兵器时代了，现代战争中直接破坏对方经济体系，基本上就能纶巾羽扇运筹帷幄坐等接收战争成果，不费一兵一卒。
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也就是电脑程序交易(Programming Trading)系统闯的祸。当股价一旦涨至（或跌至）某一个点，便会引发系统同时买入（出），于是进入死循环——越买价格越升，越升系统就越买（或越卖价格越跌，越跌越卖），目前全世界各大市场都在使用多个类似系统使用类似的交易模式，
美国证券交易委员会和期货交易委员会调查人员称，纽约的电脑自动化交易系统发现了芝加哥的一系列交易后，立刻下达连串沽卖大单，导致了沽压如雪球般越滚越大。这个结果继续被系统识别为“可以卖出”或“必须卖出”的执行条件，结果就是交易系统不停低价出抛单，最终的形成了那可怕的V字千点跌幅。
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算法交易程序也许不是引发暴跌的原因，但其中的必然有不可忽视的助推作用。这就是一次典型的算法交易“踩踏”事故。
当然，上述仅限H编辑个人猜测，真实情况是否如此，到现在仍不得而知，但H编辑绝对可以肯定，人的速度不能达到如此可怕和规模。所以……
成也智能败也智能
简单举例说明，商业智能（洋文称business intelligence）是如何看到交易的。
某哥两发现路上有十坨狗屎。哥A对哥B说：你把一坨米田共吃了我就给你5000万！哥B计算下，觉得5000万吃一坨屎还是相当划算的。于是成交，哥A给哥B5000万支票。哥B咂咂嘴巴，琢磨着狗屎的味道确实不太爽，就对哥A说了：你要是敢吃了，我也给你5000万零10元。哥A正心疼着自己那5000万块钱，见哥B如此说，当下吃了个干干净净。于是那5000万重又回到哥A的钱包，还赚到10块盈利。但狗屎味道确实不好，哥A又纠缠上哥B，你再吃一坨，我给你5000万零20……于是乎如此来往5个回合，十坨狗屎吃个干干静静。
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机器优胜与人工的地方在于其速度，害处同样的明显，人类单位时间内干一件蠢事，机器能干百万件蠢事，只要环境给出符合干蠢事的基本条件，机器系统会毫不犹豫的执行愚蠢无比的指令，并且速度奇快无比人类望尘莫及，于是乎一个巨大的帝国在瞬间崩溃倒塌，这并非没有可能。
李煜同学的个人决策失误也让他在后主位置上支撑了15年，如果他有机会穿越到现在并保持同样的位置和同样的昏庸，也是破败的结果会在几天内见效。
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H编辑突然的发现，其实人类的命运很大程度上并不能自控，真正的主宰者也许是我们日渐依赖并不可分离的信息系统和宇宙的混沌随机性。值得庆幸的是，我朝这部分经济体系仍然由人类有司掌握，不像太平洋彼岸的美国，70%的金融活动交给程序去判断和执行。当然这个区别的最大根源在于我朝技术的相对落后，所以H编辑真不知道是应该觉得庆幸还是应该悲哀。
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据H编辑的推测分析，这套火星技术设备应该是结合了搜索引擎的关键字买断，再外加人肉沟通的十万水军教头的人肉引擎，将所有关于房地产出租出售的有效信息第一时间掌控在自己可控范围内，再通过庞大的数据库比照分析，剔除同业虚假干扰信息之后，将所有真实有用房源紧紧的抓在了手里。这就是典型的“信息不对等”造成的物质利益掌控不对等实例。
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呜呼哀哉啊， 想当年，前辈们抛头颅洒热血的为我们打下了均价每平超过两万五的江山……
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很多专业分析指出这次的大跳水行情是因为触发算法交易的连锁反应，高性能计算机接连发出卖单，疯狂寻求止损，最终导致蓝筹股埃森哲公司和波士顿啤酒公司等多只股票短时间内失去几乎100%市值，最终以1美分价格继续疯狂换手。
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算法交易程序也许不是引发暴跌的原因，但其中的必然有不可忽视的助推作用。这就是一次典型的算法交易“踩踏”事故。
当然，上述仅限H编辑个人猜测，真实情况是否如此，到现在仍不得而知，但H编辑绝对可以肯定，人的速度不能达到如此可怕和规模。所以……
成也智能败也智能
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某哥两发现路上有十坨狗屎。哥A对哥B说：你把一坨米田共吃了我就给你5000万！哥B计算下，觉得5000万吃一坨屎还是相当划算的。于是成交，哥A给哥B5000万支票。哥B咂咂嘴巴，琢磨着狗屎的味道确实不太爽，就对哥A说了：你要是敢吃了，我也给你5000万零10元。哥A正心疼着自己那5000万块钱，见哥B如此说，当下吃了个干干净净。于是那5000万重又回到哥A的钱包，还赚到10块盈利。但狗屎味道确实不好，哥A又纠缠上哥B，你再吃一坨，我给你5000万零20……于是乎如此来往5个回合，十坨狗屎吃个干干静静。
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H编辑从最近的新闻里看到这样的内容：中介公司采购了一种类似后台控制器的设备，只要网上有新的房源信息发布，就可在第一时间内跟踪、锁定。
据H编辑的推测分析，这套火星技术设备应该是结合了搜索引擎的关键字买断，再外加人肉沟通的十万水军教头的人肉引擎，将所有关于房地产出租出售的有效信息第一时间掌控在自己可控范围内，再通过庞大的数据库比照分析，剔除同业虚假干扰信息之后，将所有真实有用房源紧紧的抓在了手里。这就是典型的“信息不对等”造成的物质利益掌控不对等实例。
最后，加入业主预计以10000元／平方米的价格出售一套房子，房产中介经纪人会说这房子每平方米至少可以卖到1.5万元，对外挂牌价格2万元，并寻找目标顾客群，然后把已知、未知的规划告知买房者，同时每天带三五批人看房，形成一个“不愁房子卖不出”的假象。久而久之，中介公司就把房价推向了预期的高位。
呜呼哀哉啊， 想当年，前辈们抛头颅洒热血的为我们打下了均价每平超过两万五的江山……
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PS：本人认识一位在USA的家伙在一分钟内5万刀的股票就变成了不足10刀现金。。。他的退休计划算是完了。。
慢慢就好了
臭名昭著的高频交易