超级军网中金所:期指保证金提高至20%
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 17:16:23
中金所:期指保证金提高至20%
http://finance.sina.cn/futuremarket/gzqh/2015-08-25/detail-ifxhcvrn0576164.d.html?vt=4&pos=17
明天大涨的节奏呀。中金所:期指保证金提高至20%
http://finance.sina.cn/futuremarket/gzqh/2015-08-25/detail-ifxhcvrn0576164.d.html?vt=4&pos=17
明天大涨的节奏呀。
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明天大涨的节奏呀。中金所:期指保证金提高至20%
http://finance.sina.cn/futuremarket/gzqh/2015-08-25/detail-ifxhcvrn0576164.d.html?vt=4&pos=17
明天大涨的节奏呀。
多出几招来看看
直接砸股票交保证金，市场更完蛋
利好利空？
中证500 空单保证金一个多月前就已经提高到30% 然并卵 除了抑制了股指的流动性 砸了部分程序化高频交易者的饭碗 对股市并没有明显的支撑作用
说白了 股指期货不是股市暴跌元凶 顶多也就是个墙头草催化剂
股指期货不是罪魁祸首 但这种极端行情下抑制一下过度投机也是对的
不知道我说明白没有
中证500 空单保证金一个多月前就已经提高到30% 然并卵 除了抑制了股指的流动性 砸了部分程序化高频交易者的饭碗 对股市并没有明显的支撑作用
说白了 股指期货不是股市暴跌元凶 顶多也就是个墙头草催化剂
股指期货不是罪魁祸首 但这种极端行情下抑制一下过度投机也是对的
不知道我说明白没有
不过今天美国盘前股指期货高开，可能美股也要高开
蔑视权威 发表于 2015-8-25 21:06
中证500 空单保证金一个多月前就已经提高到30% 然并卵 除了抑制了股指的流动性 砸了部分程序化高频 ...
那罪魁祸首是？
中证500 空单保证金一个多月前就已经提高到30% 然并卵 除了抑制了股指的流动性 砸了部分程序化高频 ...
那罪魁祸首是？
这是提高做多期指的保证金？
一个月前做空期指就已经是30%保证金了
一个月前做空期指就已经是30%保证金了
比我做美股还幸福呢，我还是多头25%保证金，空头33%保证金呢
那罪魁祸首是？
1、实体经济持续不景气的预期
2、巨量杠杆资金短时间内推升出的高估值
这是本质，而实体经济的景气与否不可控，但杠杆资金短时间内的大量流入 还是可控的，可惜监管层出手太晚了
1、实体经济持续不景气的预期
2、巨量杠杆资金短时间内推升出的高估值
这是本质，而实体经济的景气与否不可控，但杠杆资金短时间内的大量流入 还是可控的，可惜监管层出手太晚了
empty19860913 发表于 2015-8-25 22:17
那罪魁祸首是？
杠杆率和高估值
那罪魁祸首是？
杠杆率和高估值
直接砸股票交保证金，市场更完蛋
我一直不明白，为何股指期货不象老美设熔断机制，作空太易。
我一直不明白，为何股指期货不象老美设熔断机制，作空太易。
蔑视权威 发表于 2015-8-25 22:33
1、实体经济持续不景气的预期
2、巨量杠杆资金短时间内推升出的高估值
那老兄的意思是趁利好先出，等稳定了再介入？ 因为这两条段时间都解决不了的吧
1、实体经济持续不景气的预期
2、巨量杠杆资金短时间内推升出的高估值
那老兄的意思是趁利好先出，等稳定了再介入？ 因为这两条段时间都解决不了的吧
我一直不明白，为何股指期货不象老美设熔断机制，作空太易。
熔断只是对程序化高频交易的一种抑制同时也是保护
不影响做多或做空
我们的股指期货有涨跌停设置 也起到了类似作用
熔断只是对程序化高频交易的一种抑制同时也是保护
不影响做多或做空
我们的股指期货有涨跌停设置 也起到了类似作用
程序化交易，明天砸现货补保证金吧
那老兄的意思是趁利好先出，等稳定了再介入？ 因为这两条段时间都解决不了的吧
可以选“好股”低仓位跟盘 毕竟市场上已经出现一些估值还可以接受 甚至低估的标的
可以选“好股”低仓位跟盘 毕竟市场上已经出现一些估值还可以接受 甚至低估的标的
蔑视权威 发表于 2015-8-25 22:40
熔断只是对程序化高频交易的一种抑制同时也是保护
不影响做多或做空
限制期指交易的活跃度的同时也限制了现货市场多头的买入热情
熔断只是对程序化高频交易的一种抑制同时也是保护
不影响做多或做空
限制期指交易的活跃度的同时也限制了现货市场多头的买入热情
双刃剑，不过目前多头不活跃。
程序化交易，明天砸现货补保证金吧
这次提高保证金对套保的没影响 只针对投机单
这次提高保证金对套保的没影响 只针对投机单
金雕008 发表于 2015-8-25 22:44
限制期指交易的活跃度的同时也限制了现货市场多头的买入热情
热情不会减 但杠杆被降低了 手续费翻倍了（日内交易的话，手续费其实相当于变成之前的四倍了） 总交易量小了
市场流动性差了
不过话说回来 这次大幅度提高保证金比例 对于交易者来说 交易成本也就是回到了两个月前的水平 意味着 大盘日后越往高处走 期指交易者的成本就越高 期指交易就越冷清 反而是越跌 交易成本越低 交易就越活跃
金雕008 发表于 2015-8-25 22:44
限制期指交易的活跃度的同时也限制了现货市场多头的买入热情
热情不会减 但杠杆被降低了 手续费翻倍了（日内交易的话，手续费其实相当于变成之前的四倍了） 总交易量小了
市场流动性差了
不过话说回来 这次大幅度提高保证金比例 对于交易者来说 交易成本也就是回到了两个月前的水平 意味着 大盘日后越往高处走 期指交易者的成本就越高 期指交易就越冷清 反而是越跌 交易成本越低 交易就越活跃
比我做美股还幸福呢，我还是多头25%保证金，空头33%保证金呢
你应该说 你比大多数a股股民幸福 因为你的杠杆高过大多数中国股民
但说到股指期货 美国的股指期货跟中国的股指期货保证金比例大体相当 不过今天这个调整后 国内股指期货的保证金比例就要高出老美一倍了
拿股票的杠杆比例 对比 股指期货，没有可比性
你应该说 你比大多数a股股民幸福 因为你的杠杆高过大多数中国股民
但说到股指期货 美国的股指期货跟中国的股指期货保证金比例大体相当 不过今天这个调整后 国内股指期货的保证金比例就要高出老美一倍了
拿股票的杠杆比例 对比 股指期货，没有可比性
蔑视权威 发表于 2015-8-25 21:06
中证500 空单保证金一个多月前就已经提高到30% 然并卵 除了抑制了股指的流动性 砸了部分程序化高频 ...
但实际上这等于限制了期指的交易总盘子大小。
期指盘子太小，反而受套保盘影响更大，更容易出现单方大幅下跌行情。
这是我的理解，不知道有没有道理。
中证500 空单保证金一个多月前就已经提高到30% 然并卵 除了抑制了股指的流动性 砸了部分程序化高频 ...
但实际上这等于限制了期指的交易总盘子大小。
期指盘子太小，反而受套保盘影响更大，更容易出现单方大幅下跌行情。
这是我的理解，不知道有没有道理。
蔑视权威 发表于 2015-8-25 22:55
热情不会减 但杠杆被降低了 手续费翻倍了 总交易量小了
市场流动性差了
这是不是意味限制了做多，反而成了助跌工具
热情不会减 但杠杆被降低了 手续费翻倍了 总交易量小了
市场流动性差了
这是不是意味限制了做多，反而成了助跌工具
但实际上这等于限制了期指的交易总盘子大小。
期指盘子太小，反而受套保盘影响更大，更容易出现单方大 ...
逻辑很对，赞一个
另外就是期指流动性人为的抑制，会直接导致价格曲线由平滑变毛刺，时不时的出个乌龙指
犹记得前些时某天下午 某合约因为流动性太差 一个乌龙指就把所有期指合约全带趴了
这对于交易者来说太致命 虽然也有走狗屎运获利的 但这种非自己的交易系统带来的利润 实在是没啥值得称道的 因为与此同时 必然有可怜人因此大亏 上一次那个乌龙指让一个朋友瞬间赚了20万
期指盘子太小，反而受套保盘影响更大，更容易出现单方大 ...
逻辑很对，赞一个
另外就是期指流动性人为的抑制，会直接导致价格曲线由平滑变毛刺，时不时的出个乌龙指
犹记得前些时某天下午 某合约因为流动性太差 一个乌龙指就把所有期指合约全带趴了
这对于交易者来说太致命 虽然也有走狗屎运获利的 但这种非自己的交易系统带来的利润 实在是没啥值得称道的 因为与此同时 必然有可怜人因此大亏 上一次那个乌龙指让一个朋友瞬间赚了20万
vanny0519 发表于 2015-8-25 20:51
直接砸股票交保证金，市场更完蛋
说得有些道理。保证金的多少并不能遏制恶意做空。
直接砸股票交保证金，市场更完蛋
说得有些道理。保证金的多少并不能遏制恶意做空。
保证金应该是100%，不过最根本是关掉中金所
保证金应该是100%，不过最根本是关掉中金所
这是不是意味限制了做多，反而成了助跌工具
从交易成本的变化这个因素来看 指数涨 成本高 助涨助跌都乏力 指数跌成本低 助涨助跌都有力
总体来说 股指决定不了股市的价格
从交易成本的变化这个因素来看 指数涨 成本高 助涨助跌都乏力 指数跌成本低 助涨助跌都有力
总体来说 股指决定不了股市的价格
这是提高做多期指的保证金？
一个月前做空期指就已经是30%保证金了
7月提高的是中证500合约的空头保证金比例
现在是所有合约 非套保投机单 多和空 全面提高保证金比例
一个月前做空期指就已经是30%保证金了
7月提高的是中证500合约的空头保证金比例
现在是所有合约 非套保投机单 多和空 全面提高保证金比例
这次提高保证金对套保的没影响 只针对投机单
没有了投机套利盘，套保还有对手盘么？投机交易者是被转嫁风险的对象
没有了投机套利盘，套保还有对手盘么？投机交易者是被转嫁风险的对象
没有了投机套利盘，套保还有对手盘么？投机交易者是被转嫁风险的对象
现阶段 股市成交量已经下来了 尽管期指流动性被动降低 但套保需求还是可以满足的 不会出现想做套保做不了的情况
现阶段 股市成交量已经下来了 尽管期指流动性被动降低 但套保需求还是可以满足的 不会出现想做套保做不了的情况
蔑视权威 发表于 2015-8-26 07:34
现阶段 股市成交量已经下来了 尽管期指流动性被动降低 但套保需求还是可以满足的 不会出现想做 ...
照这么看的话，主要还是抑制投机了。
现阶段 股市成交量已经下来了 尽管期指流动性被动降低 但套保需求还是可以满足的 不会出现想做 ...
照这么看的话，主要还是抑制投机了。
matrixa 发表于 2015-8-25 22:35
我一直不明白，为何股指期货不象老美设熔断机制，作空太易。
有涨跌停限制，也算变相的熔断吧。
我一直不明白，为何股指期货不象老美设熔断机制，作空太易。
有涨跌停限制，也算变相的熔断吧。
vanny0519 发表于 2015-8-26 08:10
有涨跌停限制，也算变相的熔断吧。
涨跌停限制太大了吧，人家熔断是5%上限
有涨跌停限制，也算变相的熔断吧。
涨跌停限制太大了吧，人家熔断是5%上限
dneking 发表于 2015-8-26 09:12
涨跌停限制太大了吧，人家熔断是5%上限
熔断是就停一会儿 芝商所股指期货的熔断 是阶梯上升的 5% 7% 13% 20%
涨跌停限制太大了吧，人家熔断是5%上限
熔断是就停一会儿 芝商所股指期货的熔断 是阶梯上升的 5% 7% 13% 20%
蔑视权威 发表于 2015-8-26 09:47
熔断是就停一会儿 芝商所股指期货的熔断 是阶梯上升的 5% 7% 13% 20%
人恐慌下做出荒谬决定，也就几秒钟的事。
熔断是就停一会儿 芝商所股指期货的熔断 是阶梯上升的 5% 7% 13% 20%
人恐慌下做出荒谬决定，也就几秒钟的事。