探讨：我们能否走进认识股票波动的自由王国

      前几天在网上看到一篇文章，文章的作者原是一位粒子物理学家，后转到高盛公司从事金融市场的期权创
新和市场运行建模工作，文章的大意就是在从事金融量化研究二十多年以后得到的结论就是：根本不可能发明
出一个能够告诉我们股票价格将会如何变化的模型，对人类行为进行建模，最危险的地方就在于这是某种形式
的“拟物化”，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。其后有一条很到位
的点评：将动力学模型应用到经济学里，有一个本质上的缺陷，就是将人的群体行为过分地简化，甚至假设前
提根本就是错误的，经济学家假设从来未能普遍地对应现实，市场多数情况下并不公平公开公正，信息不透明
下的非理性抉择比比皆是。模型之于现实仅仅是粗糙模拟因果网络中的一小部分，但这局部所受制的大量边界
条件却无法理清，或者不得不被忽略。仅仅是形式上的相似不能成为模型可应用于现实的理由，如果输入端是
靠不住的，那么模型看上去再精巧也是无用的。

    那么真的没有一种可以预测股市未来走势的方法吗？我们知道发现真理的方法无非是两种，一种是理论方
法，第二种就是实践方法（又称经验方法），如果说用理论方法到目前为止还没有发现行之有效的手段，那么
我们就不妨回过头来用经验的方法进行一下尝试。

    在股票市场上有各种理论和假说，其中就包含以下几种理论（或假说）：
    1 。 市场价格波动是所有因素的综合反映。
    2 。 历史是会重复的。
    3 。 所有量化市场的数理统计结论都是相同的。
    4 。 市场是分型的
    根据以上几项原则，我们可以为经验方法用科学方法论设计出一条试验方案。

    首先，理论方法的缺陷在本文的开头就已经提到，既然市场价格波动是所有因素的综合反映，我们就可
以运用“奥姆剃刀原理”剔除一切没有必要的﹑无法理清的边界条件以及因果分析，只抽取正在发生的一段
时间内的价格波动作为样本。这样的一个样本片段可以被认为是一个已经包含各种因素实际作用的最终结果。

    其次，根据历史是会重复的原则，我们可以用样本片段比对以往的历史走势，对其进行相关性计算，看
看是否有其中的一段历史时期与样本相符，或者相关性最为接近。

    第三，由于各种原因我们对某一个特定的量化市场所能掌握的数据是有限的，不过没有关系，根据
第三，四项原则，历史资料来源将会极大地放宽，这样就可以获取充足的历史资料，我们既可以用其他量化
市场的数据进行比对，也可以对不同时间周期的数据进行比对。

    上述方法可能存在的问题。

    一，        如何选取样本片段？我认为样本片段中至少含有一到两个完整市场波动周期，
    二，        怎样进行相关性计算？对以往的市场以时间切片的方式选取出去相同的时间段进行比对，本人
曾经用直接观观的方法用我的系统对以往的各类市场进行过比对，发现这种方法还是可行的，尽管效率很
低，而且在以往的市场上发现一个相同的片段确实很难，但是要找到类似的片段还是比较容易的。但是不
要简单的以为拿一段股价走势的片段就可以进行比较，其实这个片段里含有大量的信息，只有用全面的信
息进行比对才能得出比较可靠地结论，因此说这样比对肯定会出现海量的数据需要处理，
以本人目前已经扔到爪哇国的数学水平恐怕是难以完成了。

以上的设想可能在不久的将来会得到实现，或许只是个无果的假设，谁知道呢？


再补充一个疑问：为何经版最近兴起只有回复才能看帖的y风呢？


      前几天在网上看到一篇文章，文章的作者原是一位粒子物理学家，后转到高盛公司从事金融市场的期权创
新和市场运行建模工作，文章的大意就是在从事金融量化研究二十多年以后得到的结论就是：根本不可能发明
出一个能够告诉我们股票价格将会如何变化的模型，对人类行为进行建模，最危险的地方就在于这是某种形式
的“拟物化”，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。其后有一条很到位
的点评：将动力学模型应用到经济学里，有一个本质上的缺陷，就是将人的群体行为过分地简化，甚至假设前
提根本就是错误的，经济学家假设从来未能普遍地对应现实，市场多数情况下并不公平公开公正，信息不透明
下的非理性抉择比比皆是。模型之于现实仅仅是粗糙模拟因果网络中的一小部分，但这局部所受制的大量边界
条件却无法理清，或者不得不被忽略。仅仅是形式上的相似不能成为模型可应用于现实的理由，如果输入端是
靠不住的，那么模型看上去再精巧也是无用的。

    那么真的没有一种可以预测股市未来走势的方法吗？我们知道发现真理的方法无非是两种，一种是理论方
法，第二种就是实践方法（又称经验方法），如果说用理论方法到目前为止还没有发现行之有效的手段，那么
我们就不妨回过头来用经验的方法进行一下尝试。

    在股票市场上有各种理论和假说，其中就包含以下几种理论（或假说）：
    1 。 市场价格波动是所有因素的综合反映。
    2 。 历史是会重复的。
    3 。 所有量化市场的数理统计结论都是相同的。
    4 。 市场是分型的
    根据以上几项原则，我们可以为经验方法用科学方法论设计出一条试验方案。

    首先，理论方法的缺陷在本文的开头就已经提到，既然市场价格波动是所有因素的综合反映，我们就可
以运用“奥姆剃刀原理”剔除一切没有必要的﹑无法理清的边界条件以及因果分析，只抽取正在发生的一段
时间内的价格波动作为样本。这样的一个样本片段可以被认为是一个已经包含各种因素实际作用的最终结果。

    其次，根据历史是会重复的原则，我们可以用样本片段比对以往的历史走势，对其进行相关性计算，看
看是否有其中的一段历史时期与样本相符，或者相关性最为接近。

    第三，由于各种原因我们对某一个特定的量化市场所能掌握的数据是有限的，不过没有关系，根据
第三，四项原则，历史资料来源将会极大地放宽，这样就可以获取充足的历史资料，我们既可以用其他量化
市场的数据进行比对，也可以对不同时间周期的数据进行比对。

    上述方法可能存在的问题。

    一，        如何选取样本片段？我认为样本片段中至少含有一到两个完整市场波动周期，
    二，        怎样进行相关性计算？对以往的市场以时间切片的方式选取出去相同的时间段进行比对，本人
曾经用直接观观的方法用我的系统对以往的各类市场进行过比对，发现这种方法还是可行的，尽管效率很
低，而且在以往的市场上发现一个相同的片段确实很难，但是要找到类似的片段还是比较容易的。但是不
要简单的以为拿一段股价走势的片段就可以进行比较，其实这个片段里含有大量的信息，只有用全面的信
息进行比对才能得出比较可靠地结论，因此说这样比对肯定会出现海量的数据需要处理，
以本人目前已经扔到爪哇国的数学水平恐怕是难以完成了。

以上的设想可能在不久的将来会得到实现，或许只是个无果的假设，谁知道呢？


再补充一个疑问：为何经版最近兴起只有回复才能看帖的y风呢？