交易系统与系统制定(临时忙完匆忙写作,大家先看着)

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/03/28 21:06:10
童鞋们,俺回来了,终于暂时忙完了,这二天静下心来写了个东东,希望大家喜欢。

一、什么是交易系统
    简单地说,交易系统就是指导交易的规则整体。交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

二、交易系统包括那些方面
    最简单的交易系统也应该包括:分析系统、操作系统二部分。

三、为什么要建立交易系统
    交易系统是贯穿从进市到出市这一过程中,指导从建仓到清仓到决定还玩不玩的整个过程的规则,所以就象交通一样,没有规则是不行的,光有规则也是不行的,因为还有执行环节,规则是用来指导执行的,不是用来说着玩或看着玩的,所以建立交易系统并按系统规则执行才是关键。

四、凭什么建立一个交易系统
    这个很麻烦,需要根本个人的情况来说,总体上说,建立一个交易系统需要思考几个方面:操作者的性格和心理准备、资金操作周期、资金抗风险能力、盈利预期和可行性概率。
    一般情况下,设计一个交易系统应该最少遵循以下三个原则
    1.充分了解自己的性格优缺点,选择适合自己个性和交易习惯的规则。
    2.好的交易系统应该包括完整的交易思想、市场分析和操作方案。
    3.评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性,有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。

    设计系统的时候,应该尽量做到简单精确,多用前辈们留下的“遗产”,不要试图自己发明“新”东西,简单有效、便于执行是一个好系统的必备素质。

五、交易系统的共性

  在当今的中国A股市场,由于只有单向做多才能盈利,所以再好的交易系统都有以下四个优势和两个劣势。

优势:
1.树立投资理念。消除交易中的主观随意性,减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。
2.按照交易系统进行交易,可以确保分析和操作的连贯性。
3.交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。
4.让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点,同时也能给出止损点以及发生风险的概率,从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

劣势:
1.被动跟随趋势,所以当趋势向下时不能盈利。
2.趋势不明时成功率会降低。


六、交易系统举例

1.海龟交易法则

   1.价格突破20天来的最高或最低价(市场希望上涨或下跌),我们就建立头寸(配合建立多单或空单)。
   2.收盘价低于最近5个交易日的最高或最低价(市场希望休息),我们就平仓(配合出局)。  

2.程序化交易系统
    将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易,即为程序化交易系统。童鞋们,俺回来了,终于暂时忙完了,这二天静下心来写了个东东,希望大家喜欢。

一、什么是交易系统
    简单地说,交易系统就是指导交易的规则整体。交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

二、交易系统包括那些方面
    最简单的交易系统也应该包括:分析系统、操作系统二部分。

三、为什么要建立交易系统
    交易系统是贯穿从进市到出市这一过程中,指导从建仓到清仓到决定还玩不玩的整个过程的规则,所以就象交通一样,没有规则是不行的,光有规则也是不行的,因为还有执行环节,规则是用来指导执行的,不是用来说着玩或看着玩的,所以建立交易系统并按系统规则执行才是关键。

四、凭什么建立一个交易系统
    这个很麻烦,需要根本个人的情况来说,总体上说,建立一个交易系统需要思考几个方面:操作者的性格和心理准备、资金操作周期、资金抗风险能力、盈利预期和可行性概率。
    一般情况下,设计一个交易系统应该最少遵循以下三个原则
    1.充分了解自己的性格优缺点,选择适合自己个性和交易习惯的规则。
    2.好的交易系统应该包括完整的交易思想、市场分析和操作方案。
    3.评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性,有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。

    设计系统的时候,应该尽量做到简单精确,多用前辈们留下的“遗产”,不要试图自己发明“新”东西,简单有效、便于执行是一个好系统的必备素质。

五、交易系统的共性

  在当今的中国A股市场,由于只有单向做多才能盈利,所以再好的交易系统都有以下四个优势和两个劣势。

优势:
1.树立投资理念。消除交易中的主观随意性,减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。
2.按照交易系统进行交易,可以确保分析和操作的连贯性。
3.交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。
4.让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点,同时也能给出止损点以及发生风险的概率,从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

劣势:
1.被动跟随趋势,所以当趋势向下时不能盈利。
2.趋势不明时成功率会降低。


六、交易系统举例

1.海龟交易法则

   1.价格突破20天来的最高或最低价(市场希望上涨或下跌),我们就建立头寸(配合建立多单或空单)。
   2.收盘价低于最近5个交易日的最高或最低价(市场希望休息),我们就平仓(配合出局)。  

2.程序化交易系统
    将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易,即为程序化交易系统。
第六条貌似比较有用!
试试看···
额。支持。
这个是个介绍啊,有深入一点点的东西么
kk01 发表于 2011-3-25 08:18


    先概念,后步骤,下面帖子就具体讲分析系统
难就难在坚决执行
为出书做准备
等更新。顺便问下哪里有介绍年报简单分析的,比如哪几项数据比较重要。网上有些东西云里雾里很晕啊。
kk01 发表于 2011-3-26 10:10


    这个俺还真不知道,俺一般不看年报,只有关心的股才会F10看一眼,券商的年报分析还是扯得离谱,真正自己用的也不会展示出来。